퀀트투자 기업 시장 분석 어렵다면 가장 좋은 투자법일 수도

퀀트투자를 공부하고 있습니다. 저도 동학개미의 한사람인데요. 국내 주식 투자를 일부하고 더 높은 비중으로 미국주식투자를 하고 있습니다. 또한 코인도 투자를 하고 있는데요. 각각의 수익률을 보면 인생무상을 느낍니다. 그래서 회사를 다니거나 사업을 하거나 투자를 위해 분석할 시간을 충분히 갖지 못하지만 잃지 않고 투자에 성공할 수 있는 방법을 고민하던 중 퀀트투자를 알게되어 공부하고 있습니다. 이에 퀀트투자에 대한 정보를 공유하고 앞으로 소액이라도 투자를 하면서 퀀트투자 정보와 공부한 내용을 공유해보고자 합니다.

 

오늘은 퀀트투자에 대해서 자세히 살펴보기 전에 지난 몇년간 개인적인 투자 상태를 살펴보고 왜 퀀트투자에 대해 기대하는지를 적어봤습니다.

 

퀀투투자 도전하기

 

나의 주식투자 수익률은 마이너스

 

국내주식

투자금이 많지는 않지만 소액으로 안전하게(?) 투자를 하면서 수익을 내고자 하였으나 생각처럼 쉽지 않았습니다. 초반에는 기업을 분석하고 PER, PBR, 이전까지의 영업이익 등을 살펴보기도 했지만 어느순간부터는 이런 것들을 제대로 하지 못하고 빠르고 높은 수익을 기대하면서 그날그날 거래량이 높고 수익률이 높아보이는 종목들을 트레이드했는데요. 결과적으로 저도 삼성, 현대도 갖고 있고 지금처럼 시장이 좋지 않을 때 경기방어주라는 것도 투자해봤고 전문가가 이런 주식은 갖고 있으면 몇주 몇개월 안엔 반드시 오른다는 종목 중에서 안전하고 이름 있는(?) 주식들에 투자를 해봤지만 결국은 모두 마이너스를 기록하고 있습니다. 심지어 바이오관련주는 60%이상의 마이너스를 기록하고 있는 상황이죠. 물론 시장이 좋을 때는 나름 괜찮은 수익을 내기도 했지만 결국은 현재 손절하기도 힘든 상태로 큰폭으로 계좌가 녹아내린 상태입니다.

 

해외주식

해외주식은 처음엔 일등주식 구매 전략으로 진행했고 미국주식만 했습니다. 지금도 미국주식만 하고 있구요. 애플, 마이크로소프트와 코카콜라, 스타벅스 등의 개별종목 정도만 투자를 했습니다. 수익률이 나쁘지 않았습니다. 소액으로 하고 있고 마이크로소프트와 코카콜라 스타벅스는 10~20%까지도 수익을 내고 정리했습니다. 애플은 지금도 가지고 있습니다. 거의 2년 정도 갖고 있는 것 같고 수익률은 100%정도 됩니다. 중간에 액면분할이 있어서 주식수가 늘어났어요. 그러다 다른 종목들을 추가하게 됩니다. 테슬라 같은 인기 있는 종목과 ETF도 몇주씩 구매를 합니다. VOO, SPY, DIA 같은 것들이죠. 비교적 안전한 것들이라 생각했는데 처음엔 좋았으나 지금은 마이너스상태입니다. 그래도 걱정이 되지 않는 것들이지만 AMD, NVDA 같은 반도체 종목에 들어가면서 크게 손해를 봤습니다. 또한 TQQQ도 들어가 있는데 역시 손해입니다. 테슬라도 지금은 마이너스를 기록하고 있구요. 그래서 전체적으로 계좌가 마이너스와 플러스를 오르내리는 상태입니다. 그냥 애플과 마이크로소프트 그리고 유명하고 비교적 안전한 ETF만 가지고 있었다면 지금같은 하락장, 변동성이 큰 장에서도 플러스를 기록하고 있을텐데 욕심을 부리면서 결국은 손해를 보고 있는 상황입니다.

 

암호화폐(코인)

암호화페는 처음 시작할 때 언제나 그렇듯 나름 공부를 하면서 시작했습니다. 그리고 암호화폐에 대한 투자는 나름의 미래와 블록체인에 대한 투자라는 생각으로 시작했고 비교적 안전한 비트코인, 이더리움과 카카오의 계열이라는 클레이튼의 클레이 정도에만 소액으로 투자를 했습니다. 이것도 처음엔 장이 좋아서인지 수익을 냈습니다. 조심했었기 때문에 매일매일 수익을 내면 팔아서 현금화했었죠. 그러다가 몇몇 등락이 심한 알트코인들에 투자를 하고 손해를 봅니다. 대표적으로 도지코인, 리플 그리고 그때그때 거래량이 많은 코인들에 조금씩 넣고 손해를 봤습니다. 그러다 크게 하락장을 몇번 경험하고 나니 현재는 계좌가 1/5수준이 되어 있습니다.

 

전체적으로 큰 돈을 투자하시는 분들에 비하면 소액일 수도 있지만 여러곳에 나름 분산투자를 한다고 생각하고 투자한 것이 현재로서는 대부분 큰폭으로 하락한 상태고 일부는 정리를 하였기 때문에 지난 몇년간 수백만원의 손실을 본 상태입니다.

 

투자 실패의 이유는 분명

주식과 코인 투자에 실패한 이유는 분명합니다. 원칙을 세워놓고 지키지 못했기 때문인데 미국주식의 경우는 욕심을 부려 변동성이 큰 주식들에 종목들에 손을 대고 이들을 만회하기 위해서 또다른 변동성이 큰 것들에 손을 댔기 때문입니다. 하지만 미국주식은 비교적 우상향을 유지해주기 때문에 투자기간 전체로 볼 때는 현재시점을 제외하고는 계속 플러스를 유지하고 있고 지금 모두 판다고 해도 투자기간 전체로 보면 10%정도의 수익은 나는 상황인데요. 국내주식은 그때그때 거래량이 좋아보이는 것을 트레이딩하면서도 제때 손절을 하지 못하고 회사업무를 하면서 시장상황을 제대로 읽지도 못하다보니 하루에도 큰 폭의 하락을 겪는 경우가 많아지더라구요. 그때 손절하지 못하고 반등을 기다리다가 결국은 시장상황 전체가 안좋아지면서 크게 손해를 보고 있는 상황이고 거기다 개인적으로 급전이 필요하다 보니 어쩔 수 없이 주식을 정리할 수 밖에 없었습니다. 손해를 보고 팔았지만 그 덕분에 오히려 손해를 줄일 수 있던 상황이랄까요.

생각해보면 결국 대응을 할 수도 없는 시간, 공간의 문제, 공부를 제대로 하지도 못하고 시장 상황이 변할 때 과감히 손절하지도 못하면서 스스로 피해를 키운 상태입니다. 

 

코인의 경우도 여러가지 지표를 확인하여 대응하시는 분들이 계시고 유튜브에 나씨 같은 분은 그때그때 즉시 대응하지 못하는, 예를 들면 일이 있어서 외출을 해야하거나 오버나이트 해야하는 상황이라면 투자하지 않고 모두 자금을 뺀다고 하던데 더 큰 수익을 낼 수 있는 기회를 없애는 것일 수도 있지만 손해를 입지 않는 가장 좋은 방법이라고 생각됩니다. 제 경우는 대응도 못하면서 몇날몇일 그대로 자금을 넣은채로 버티다 하락을 하고 또하면 결국 견디지 못하고 손절하는 경우가 많아 전체적으로 손실을 키운 꼴이거든요.

 

스스로 안목이 없는 것을 인정

개별종목을 스스로 분석할 능력이 없고 시장상황이 변해서 손절해야할 타이밍을 지킬 수 없는 상황이라면 아예 투자를 하지 않는 것이 낫다고 생각합니다. 그게 아니라면 자신의 생각을 접고 오로지 누적된 데이터만으로 투자를 해야하는 것이죠. 자신의 안목이 믿을 수 없고 충분한 분석도 할 여력이 없으며 대응할 자금도 충분하지 않고 손절타이밍도 지킬 수 없다면 주식투자는 정말 운이 좋은 경우가 아니라면 실패할 수 밖에 없더라구요. 몇번의 상한가를 맞이하더라도 결국은 매도타이밍을 잡지 못하고 전체적으로는 수익을 충분히 내지 못하거나 손해를 보고 맙니다.

 

그렇다면 퀀트투자로는 가능할까?

퀀트투자가 상대적으로 좋을 것으로 예상하는 이유는 첫째도 데이터 둘째도 데이터라는 것입니다. 철저히 투자하는 종목들을 내가 알아서 발굴하는 것이 아니고 소문이나 그때그때의 매매상황을 따라 가는 것이 아니라 데이터에 따라 수익률이 좋을 것으로 분석된 종목에만 분산해서 투자를 한다는 것이고 일정 시간이 지난 다음에 다시 리밸런싱 기계적으로 반복해서 수익률을 올리는 것이 퀀트투자이기 때문에 철저히 자기의 생각을 배제하고 투자할 수 있으며 매번 시장상황을 따라가면서 대응 아닌 대응을 하는 게 아니라 일정시기와 적절한 지표를 보고 투자금을 회수하거나 투자처를 변경하는 방식으로 운용하기 때문에 저처럼 관리를 잘 못하는 사람들에게 적절한 방법일 것으로 생각됩니다.

 

 

마치며,

위에 나열한 주식, 코인에 대한 투자 경험과 생각은 순전히 개인적인 상황일 뿐입니다. 기간중 잘 관리하거나 운이 좋아 좋은 결과를 낸 분들도 있을 것입니다. 하지만 저는 혹시라도 저처럼 실패를 경험하는 분들이 저와 비슷한 성향이시라면 주의를 하시길 바라는 맘으로 적어봤구요. 퀀트투자가 온전히 가장 좋은 방법이라고도 할 수 없을텐데 제가 기대하는 것은 저 스스로 좋은 안목이 없고 기계적으로 투자를 하면서 최소한의 관리로 수익을 낼 수 있을 것이라는 생각때문입니다. 앞으로 퀀트투자에 대한 공부와 정보를 공유하며 일정기간마다 수익률도 공유해보도록 하겠습니다.

 

고맙습니다.